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SEMINAR au3 Voikßtfirtachaftstaeorie öS 1970 
E.STREI8SLER - J.STEINDL - K.H.WOLEF 
/ 
Stochaat?leche Prozesse als Ketbodo 
der ökonomischen Analyse 
(Dienstag 18-00 - 19..45 Uhr r Hörsaal JO) 
Einführend© Literatur für alle (in dieser Reihenfolge der Schwierig 
keit) : 
JcSfEIHBL. Size Biatributione in Economics, 
Intern.Encycl.Soo.Sc. Bd»14, S.295 ff.« 
R*L.BURFORD, Introduction Finite Probability, Columbus 19S?> 
N.T.J.3AILBY, The Elements of Stochastic Processes, 
New York etc. 1967« 
K.J,ARROW, S.KAHLIN, H.SCARF, Studioe in the Katheaatical 
Thoory of Inventory and Production. 
Stanford 1958« Kapitol Io 
1. Sitzung: 
5.März 
(J.STEIHDL) 
2&S&&H3&8 1 ^ 
17oöärs -TX^Wv^v 
J^SitzungJ a) 
7» April 
(EoßTHEISSLBR) b). 
(fcttJ) I 
4.Sitzung: a) 
14. April ^ 
b) 
SdjA 
Die Irrfahrt (auf Grund von G,PQLYA: La Promenade 
pa» hasard dana un rescan dos rues) 
M — Go - C'T- ^64” 
Q.MORGENSTERN - C^W. J.GRANGER: "Spectr&l Analysis 
of the New York Stock Market Prices".Kyklos 1962 
und COÖTBER, 1964, 0f>, 
Absorbierend© Grenzen (nach COX & MILLER„ 
2.Kap* oder BAILEY) 
Kurzreferat: Überlebenswahrscheinlichkeit eines 
Unternehnons in Abhängigkeit von der Höhe seines 
Kapitals 
Markoffketten, Srgodizität (Siehe auch 
CKAMPERKOWIffi ^53 
Induotrielle und soziale Mobilität nach: 
HARTHOLQMEV?, Stochastic Models for Social 
ProcQ3ses t New York otc. 1968 >